martes, 22 de marzo de 2011

Like a boss

¿Cómo piensan los leones, y cómo actúan, y cómo deberías comenzar a pensar tú para poder defenderte de sus ataques e ir con ellos, en vez de contra ellos?

He aquí algunas reflexiones para que veas cómo va la movida:

En el punto 1 el amateur o aficionado, a partir de ahora "A", ve que el precio ha avanzado de forma decidida y piensa "Se me escapa este movimiento, me lanzo y entro antes de que vaya a la luna. Ahí hay mucho dinero, si solamente hubiera comprando un poco antes".

El profesional, a partir de ahora "P", ha comprando antes de la escapada, en una zona de acumulación con la expectativa de posicionarse largo con sus cientos de contratos (o miles). Algo que hará poco a poco, como ya analizamos en otra entrada.

Justo cuando el A ha entrado al mercado el precio se frena... y se da la vuelta. El A entra en la zona de "calor" en la que tiene una posición en contra. Algunos A han sueltan la posición un poco antes de llegar a 2 porqué ya no pueden aguantar más la presión.

En 2 está comprando el P. El precio cae y el aprovecha ese movimiento para comprarle al A. Sus compras frenan la caída de la misma manera que su falta de participación en 1 no permitía que el precio siguiera subiendo (falta de Demanda).

En A ve que el precio a partir de 2, y justo después de que él saliera, se desplaza otra vez al alza y se dirige a 3. En el momento en que se da el Break Out, es decir, en el momento en que el precio rompe por encima del máximo del punto 1, el A entra comprando.

En 3 y justo después de que el A ha comprado el precio se frena por falta de Demanda profesional. Otra vez el A ha entrado a contra pie. Bajo su punto de vista el mercado estaba apunto de escaparse nuevamente así que se lanzó... Lo que no entiende es porque nuevamente el precio se para justo cuando él ha comprado.

El P en 3 ha realizado algo de beneficio vendiendo algunos de los contratos que compró en 2. No quiere que el precio se escape más allá de 3 porqué no pudo comprar todo lo que quería, así que no participará y esperará que el precio regrese a la zona de acumulación. Quizás en 3 venda algunos contratos.

En 4 el amateur que está dentro desde el punto 3, tiene la esperanza de que el precio siga hacia el alza, y también los A que compraron en 1 y que mantienen los stops por debajo del punto 2 se alegran de ver el movimiento 4... Lamentablemente su alegría dura poco porqué el precio nuevamente no encuentra Demanda profesional y cae hasta 5.

En 5 muchos de los A que compraron en 3 o en 1 han cerrado sus largos con una pérdida. Estas ventas (cuando una persona cierra una posición larga lo hace vendiendo), son absorbidas por los profesionales que están acumulando en esas zonas.

A la que el precio se escapa a 6, los profesionales dejan de comprar y el precio se frena, pero los A ven esa vela verde tan grande y de nuevo se lanzan. No quieren quedarse fuera de un mercado que podría escaparse.

El precio se mueve de forma lateral hasta 7 donde hay muy poca participación con el consiguiente desespero e inversión emocional de los A que están dentro desde 1 o desde 3 y que ven que sus posiciones siguen en negativo.

Cuando el precio llega a 8 muchos A que estaban aún dentro del mercado sueltan sus posiciones porque no quieren o no pueden aguantar tanto "calor".

Estas posiciones que venden los A son compradas por los P que llevan el precio por encima de 7. Ahí dejan de comprar y los A que ven que el preci hace un máximo superior a 7 justo cuando habían decidido salir, entran de nuevo comprando el Break Out en 9.

En 9 pues entran los A... pero salen los P. Sin el apoyo de los profesionales el precio no va a ningún lugar. Algunos P incluso venden algunas posiciones que habían comprado en 8 con la idea de volver a comprarlas más baratas cuando el precio entre de nuevo en zona de acumulación.

El precio retrocede hacia 10 y en el camino se quedan con pérdida todos los A que aun quedaban del punto 1, y 3, y los que entraron en el punto 9. Por otro lado, cuando el precio en 10 supera el mínimo del punto 8, algunos A entran cortos pensando que el mercado se desploma.

En el punto 10 los P están comprando todas las ventas de los A. Con su acción frenan la caída y le dan la vuelta al mercado. Los A que han vendido en 8 ven que el precio no sigue cayendo y cruzan los dedos para poder salir a BE.

El precio se va a 11 y por el camino se quedan muchos A que había vendido en 8.

De repente hay un movimiento rápido que lleva el precio de 11 a 12 y con ello hace un nuevo máximo por encima de 9 y por encima de 3. Esta rotura de máximos es identificada por los A como una oportunidad y se lanzan a comprar justo en el máximo. En 12 los P que han llevado el precio a nuevo territorio están vendiendo posiciones y entrando cortos con lo que frenan la entrada de los A que se quedarán atrapados arriba del todo y con un mercado que se moverá en su contra.

En 12 los profesionales que han identificado un lugar donde los A entrarían a contra pie, sueltan sus posiciones creando una trampa alcista que dejará a muchos A con pérdidas. Además lo hacen en el momento en que se publican noticias y en un movimiento muy rápido.

Desde el punto 12 el precio cae rápidamente al punto 13. Ese es el mínimo de la jornada. Con esa caída los A que habían entrado largos en 12, o en 9 o en 1 o en 3, tienen que soltar sus posiciones largas porqué están en pérdidas y parece que el mercado se desplome en su contra. Aguantan algo de calor pero cuando el precio supera en mínimo en 10 el miedo se apodera de ellos.

Algunos A cuando el precio supera el mínimo en 10 entran cortos. Parece que ese movimiento corto indica malas noticias así que venden... pero el precio se frena en 13...

Todas las ventas que han realizado los A son cubiertas por los P en 13, y al estar el mercado en una caída en pánico, pueden comprar rápidamente el resto de posiciones que estaban buscando, de manera que los A se quedan fuera con una pérdida y los P han finalizado su fase de acumulación.

¿Cómo lo sabemos? Nos lo dice el volumen en 14 que es mucho más elevado que cualquier otra barra. Este spike de volumen indica actividad profesional porqué ellos son los únicos que tienen el poder de compra suficiente como para mover estas cantidades. Por otro lado vemos que el precio cierra en 15, lejos de los mínimos.

La única forma de que el precio cierre en 15 es que hayan comprado la caída. Luego el volumen extremo que vemos en 14 se corresponde a compras P.

Los A han ido quedando atrapados y finalmente el dinero se ha transferido de sus cuentas a las cuentas de los P.

Los P se han ido posicionando acumulando contratos en una zona interesante. Todo está listo para que el precio se dispare tal como se ve en la fotografía que sigue... Ganadores los P, perdedores los A, como en la vida misma.

En esta jugada hay 100 pips de recorrido así que haz tus números ;-)

vC

4 comentarios:

Fran dijo...

Gracias Vicens! una explicacion fantastica de como los profesionales actuan y como podemos seguir sus movimientos.

Espero que nos descubras mas secretos de este mundo del trading.

guardix dijo...

Hola vicens,

Para entender mejor los movimientos de los profesionales en relacion con el volumen, ¿recomiendas utilizar graficos de tiempos (cortos, largos) o graficos de ticks?

Gracias.

Sergi dijo...

Muy buen analisis Vicens,

Realmente debemos usar este tipo de logica para filtrar algunas entradas. Sin ir más lejos hoy me ha pasado con el futuro de EUR/USD, entro en una zona de breakout, me hacen saltar el stop para darme luego la razón... vamos que realmente te "tienden una trampa!", jejeje.

Por tanto, aunque considero que mi sistema es bueno (por esperanza matemática), se deben filtrar las entradas, o buscar patrones para anticiparse.

De nuevo mis felicitaciones!

Vicens Castellano dijo...

Guardix, los gráficos más cortos suelen tener más ruido y son más difíciles de interpretar. Mi sugerencia es que utilices tanto marcos temporales pequeños del entorno de 5 minutos, como marcos temporales de hasta 1 hora, y diarios.
Los gráficos superiores te ayudarán a tener presente la fortaleza o debilidad de fondo.

Sergi, se trata de un juego de sumar cero donde lo que ganas tiene que salir de la cuenta de alguien que lo está perdiendo. En este contexto el uso de trampas, emboscadas y encerronas es el pan de cada día. Por otro lado las manos fuerte necesitan asegurarse de que han eliminado la Oferta o la Demanda ANTES de poder arrancar una tendencia y una de las formas más económicas de hacerlo es testeando los niveles de break out.